이동 평균 선형성 추세

이동 평균. 이 예제는 Excel에서 시계열의 이동 평균을 계산하는 방법을 가르쳐줍니다. 이동 평균은 불규칙한 봉우리와 계곡을 부드럽게하여 경향을 쉽게 인식하는 데 사용됩니다 .1 먼저 시간 시리즈를 살펴 보겠습니다 .2 데이터 탭에서 데이터 분석을 클릭하십시오. 데이터 분석 단추를 찾을 수 없습니다. 여기를 클릭하여 분석 도구 추가 기능을로드하십시오 .3 이동 평균을 선택하고 확인을 클릭하십시오 .4 입력 범위 상자를 클릭하고 B2 M2 범위를 선택하십시오. 5 간격 상자를 클릭하고 6.6을 입력합니다. 출력 범위 상자를 클릭하고 셀 B3.8을 선택합니다. 이 값의 그래프를 플롯합니다. 설명 간격을 6으로 설정했기 때문에 이동 평균은 이전 5 개 데이터 포인트의 평균이고 현재 데이터 포인트 결과적으로 최고점과 최저점은 부드럽게됩니다. 그래프는 증가 추세를 보여줍니다. Excel은 이전 데이터 포인트가 충분하지 않기 때문에 처음 5 개 데이터 포인트에 대한 이동 평균을 계산할 수 없습니다 .9 간격 2에 대해 2 - 8 단계를 반복하십시오 및 간격 4. 결론 간격이 클수록 산과 골이 더 매끄럽게됩니다. 간격이 작을수록 이동 평균이 실제 데이터 포인트에 가까워집니다. 이동 평균. 이동 평균 기술 지표는 특정 기간 동안의 평균 장비 가격 값을 표시합니다 이동 평균을 계산할 때이 기간의 가격을 평균화합니다. 가격이 변경되면 이동 평균도 증가하거나 감소합니다. 이동 평균은 네 가지 유형이 있습니다. 산술, 지수 평활 및 가중치라고도하는 단순 이동 평균은 시작 및 마감 가격, 최고 및 최저 가격, 거래량 또는 기타 지표를 포함한 순차적 데이터 집합에 대해 계산 될 수 있습니다. 이중 이동 평균이 사용되는 경우가 종종 있습니다. 다른 유형의 이동 평균이 분기되는 유일한 경우 서로간에 상당한 차이는 최신 데이터에 할당 된 가중치 계수가 다른 경우입니다. 우리가 Simp le Moving 해당 기간의 모든 가격은 동일합니다 지수 이동 평균 및 선형 가중 이동 평균은 최신 가격에 더 많은 가치를 부여합니다. 가격 이동 평균을 해석하는 가장 일반적인 방법은 가격 동향을 가격 조치와 비교하는 것입니다 악기 가격이 이동 평균 이상으로 오르면 구매 신호가 나타납니다. 가격이 이동 평균 이하로 떨어지면 판매 신호가됩니다. 이동 평균을 기반으로하는이 거래 시스템은 출품을 위해 설계되지 않았습니다 그것의 가장 낮은 점에있는 시장 권리로, 그리고 첨단에 그것의 출구 권리 가격이 그들의 최고점을 도달 한 직후에 가격이 바닥에 도달 한 후에 곧 사고, 다음 추세에 따라 행동하는 것을 허용하고. 이동 평균은 지표에 적용될 수도 있습니다. 즉, 지표 이동 평균의 해석이 지표가 이동 평균보다 높으면 가격 이동 평균의 해석과 유사합니다. 지표가 이동 평균 이하로 떨어지면 오름차순 지표 이동이 계속 될 가능성이 있습니다. 이는 차트가 아래로 계속 이동할 가능성이 있음을 의미합니다. 차트에서 이동 평균의 유형이 있습니다. 단순 이동 평균 SMA. 지수 이동 평균 EMA. Smoothed Moving Average SMMA. Linear Weighted Moving Average LWMA. MQL5 마법사에서 전문가 자문을 생성하여이 지표의 거래 신호를 테스트 할 수 있습니다. 단순 이동 평균 SMA. Simple, 즉 산술 이동 평균은 가격을 합산하여 계산됩니다 예를 들어 12 시간과 같은 일정 기간 동안 계측기 폐쇄의 해당 값을 해당 기간의 수로 나눈 값. SMA SUM CLOSE i, N N. SUM sum CLOSE i 현재 기간 마감일 N 계산 기간 수. 지수 이동 평균 EMA. 지수 평활 이동 평균은 이전 종가의 현재 종가에 현재 종가의 일정 부분을 더하여 계산됩니다. ving 평균, 가장 가까운 가격은 더 가치가있다. P - 퍼센트 지수 이동 평균은 다음과 같이 보일 것이다. EMA i - 1 1 - P. CLOSE I 현재 기간 마감 가격 EMA i - 1의 이동 평균 값 선행 기간 P는 가격 값 사용 비율입니다. 이동 평균 SMMA. 이 평활 이동 평균의 첫 번째 값은 단순 이동 평균 SMA. SUM1 SUM CLOSE i, N으로 계산됩니다. 두 번째 이동 평균은이 공식에 따라 계산됩니다. SMMA i SMMA1 N-1 CLOSE i N. 이동 평균은 다음 공식에 따라 계산됩니다. PREVSUM SMMA i - 1 N. SMMA i PREVSUM - SMMA i - 1 CLOSE i N. SUM sum SUM1 N 마침표는 이전 막대에서부터 계산됩니다. PREVSUM 이전 막대의 평활화 된 합계 SMMA i-1 이전 막대의 평활화 된 이동 평균 SMMA i 첫 번째 막대를 제외하고 현재 막대의 평활화 된 이동 평균 CLOSE i 현재 닫기 가격 N 평활화 기간. 산술 변환 후 공식은 b 단순화. MMA SMMA i - 1 N - 1 CLOSE i N. 선형 가중 이동 평균 LWMA. 가중 이동 평균의 경우 최신 데이터는 초기 데이터보다 더 가치가있다. 가중 이동 평균은 각각에 계산 된 시리즈 내 종가의 특정 가중치 계수에 의해 결정됩니다. ΣLUM SUM CLOSE ii, N SUM i, N. SUM sum CLOSE i 현재 종가 SUM i, N 가중 계수의 총합 N smoothing period. Moving Average - MA . 이동 평균을 깨고 - MA. SMA 예를 들어, 15 일 동안 다음 종가가되는 증권을 고려하십시오. 주 1 5 일 20, 22, 24, 25, 23. 주 2 5 일 26, 28, 26, 29 27 주 3 일 5 일 28 일, 30 일, 27 일, 29 일, 28 일. 10 일의 MA는 첫 10 일 동안의 종가를 첫 번째 데이터 포인트로 평균화합니다. 다음 데이터 포인트는 가장 빠른 가격을 내고, 11 일에 가격을 매기고 평균을 취한다. 이전에 언급했듯이, MA는 과거 가격에 근거하여 현재의 가격 행동을 지연시킨다. MA의 기간이 길어질수록 지연 시간이 길어집니다. 따라서 200 일 MA에는 지난 200 일 동안의 가격이 포함되어 있기 때문에 20 일 MA보다 지연 정도가 훨씬 큽니다. 사용할 MA의 길이는 단기 트레이딩에 사용되는 짧은 MA와 장기 투자자에게 더 적합한 장기 MA를 사용하는 거래 목적 200 일 MA는 투자자와 트레이더가 널리 퍼져 있으며이 이동 평균 위와 아래의 휴식은 중요하다고 간주됩니다 또한 MA는 중요한 거래 신호를 자체적으로 전달하거나 2 개의 평균이 교차 할 때 상승하는 MA는 증권이 상승 추세에있는 반면 하락하는 MA는 하락 추세임을 나타냅니다. 마찬가지로 상승세는 강세로 확인됩니다 단기 MA가 장기 MA보다 높을 때 발생하는 크로스 오버 단기 MA가 장기 MA보다 낮을 때 발생하는 약한 크로스 오버로 하향의 모멘텀이 확인됩니다.